Технический анализ или учимся анализировать тренд

Технический анализ или учимся анализировать тренд
4.5 (90%) 2 votes

Тренд или тенденция

Тренд или тенденция — определенное движение цены в том или ином направлении. В реальной жизни, ни один рынок не движется в каком либо направлении строго по прямой. Динамика рынка представляет собой серию зигзагов то подъемов, то падений. Именно направление динамики этих подъемов и падений образует тенденцию рынка.

Основное правило:»Тренд — ваш друг»
Следствие:»Не работайте против тренда»

Основные постулаты.

Определим основные понятия и методы технического анализа рынка. «Технического» потому, что в данном виде анализа берется в расчет только график движения цены и объема с прошлого до настоящего момента без учета всех прочих факторов.
Первоначально, когда еще в природе не существовало компьютерной техники, а методы математического анализа в силу сложности расчетов никто не пытался применить для анализа динамики цен, трейдеры пытались, используя лишь логарифмические линейки, рисовали графики, на которых откладывали прямые линии. Позже были найдены закономерности в соотношении этих линий и графиков цен. Так возникли трендовые линии, модели и фигуры. Далее появились потребности для отхода от прямолинейных трендовых линий и моделей и трейдеры, также вручную, начали рассчитывать средние цены, которые и стали с успехом применятся для анализа.
И уже с появлением компьютерной техники появилась возможность для расчета и применения методов осцилляторного анализа рынка (хотя основы для его возникновения были заложены до появления первых компьютеров).

Курс учитывает все.

Суть этого утверждения заключается в том, что любой фактор, влияющий на цену — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в цену. Поэтому изучение графика цены — это все, что требуется для прогнозирования.
На рынке есть периоды времени, когда цена движется в одном направлении. Согласно психологическим исследованиям известно, что человек является общественным существом, которое не может жить вне общества. Это предопределяет тенденциозность поведения людей, усиливающееся в массовых проявлениях, например, рынке.
Второй постулат закладывает основу для трендового анализа, который является стержнем технического анализа.
Тренд — направленное движение цен. Тенденциозность движения цен предполагает следующие следствия:
Действующий тренд с большей вероятностью продлится, нежели изменит направление.Тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.Результатом применения второго постулата является правило, которое используют большинство технических аналитиков: торгуйте по тенденции до тех пор, пока она существует.Выделяют три типа трендов «бычий» тренд — цены движутся вверх, «медвежий» тренд – цены движутся вниз, боковой — определенного направления движения цены ни вверх, ни вниз.

История повторяется.

Если мы верим в наличие неких рыночных законов, то мы можем предполагать их действие и в будущем. Это дает нам основание ожидать повторения найденных закономерностей.Третий постулат технического анализа — «рынок закономерен» или «история повторяется» — означает, что правила, действовавшие в прошлом, будут действовать и в настоящем и в будущем.Именно это утверждение дает нам основание проводить не только технический, но и статистический анализ, ведь каждый из них строит свои выводы, исследуя старую информацию.

Цель анализа

Определить состояние рынка. Возможные варианты:
а) восходящий тренд,
б) нисходящий тренд;
в) флэт.
Оценить срок и период действия тренда. Может быть:
а) тренд долгосрочный, краткосрочный, среднесрочный,
б) начало, зрелость, завершение тренда.
Оценить амплитуду колебаний цены в действующем направлении (волатильность, изменчивость цен).
а) слабое изменение курса — в узком коридоре,
6) сильное изменение курса — как правило, изменение более чем на 1 процент за сутки или более чем на 0,3% за календарный час.

Линии сопротивления (Resistance):

• соединяют важные максимумы (вершины) рынка
• возникают, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный товар по более высоким ценам. Давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей, в результате рост останавливается и сменяется падением
• соединяют важные минимумы (низы) рынка
• возникают, когда продавцы больше либо не могут, либо не хотят продавать данный товар по более низким ценам. При данном уровне цен стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению со стороны продавцов. Падение приостанавливается, и цены вновь начинают идти вверх.

При пробитии вниз линии поддержки она превращается в сопротивление. При пробитии вверх линии сопротивления она превращается в поддержку.

Линии канала:

В случае, если цены колеблются между двумя параллельными прямыми линиями (линиями канала), можно говорить о наличии восходящего (нисходящего или горизонтального) канала.

Определив эти три составляющие динамики цены, мы можем, с определенной долей уверенности покупать или продавать анализируемый инструмент

Виды графиков:

Для человека легче анализировать графическую, нежели текстовую или цифровую информацию. Цены отражают массовое поведение толпы за определенный промежуток времени В каждый момент быки покупают, медведи продают, а выжидающие трейдеры стоят в стороне, выбирая удачный момент для вступления в сделку Присутствие последней группы трейдеров, самых многочисленных по составу, оказывает давление и на быков и на медведей Таким образом, каждая цена является результатом взаимодействия этих трех групп трейдеров. В настоящий момент основными видами графиков, применяемых для технического анализа, являются следующие:
1) линейный график (line charts);
2) график отрезков ( bar charts);
3) японские свечи (candlestick).
Линейный график
Линейный график представляет собой сплошную линию, соединяющую цены закрытия. Многие трейдеры считают, что наиболее значимыми для анализа являются цены закрытия рынка. По этой причине возможно использование линейных чартов, хотя с моей точки зрения это существенно сужает аналитические возможности

Line — линейный

График отрезков (бары)
Большинство трейдеров и аналитиков используют диаграммы отрезков, которые, в отличие от линейных чартов, намного полнее отражают произошедшее с ценой, за анализируемые период времени. Бары включают в себя, кроме цен закрытия, максимальные и минимальные котировки, наблюдавшиеся за конкретный период времени.
Ваг — для каждого периода группировки определяются четыре цены:
Close (цена закрытия); Open (цена открытия); Low (низшая цена); High (наивысшая цена);

Японские свечи CandleSlick

Японские свечи CandleSlick (японские свечи) -если цена открытия выше цены закрытия, то тело свечи закрашенное — падающая свеча. Если цена открытия ниже цены закрытия — свеча принимает цвет фона — растущая. Кардинальным различием японских свечей от диаграмм отрезков является присутствие прямоугольника, образуемого в промежутке цен между котировками открытия и закрытия. Данный прямоугольник именуется телом свечи (real body). Он бывает черным либо белым, в зависимости от соотношения цен открытия и закрытия. Если тело свечи закрашенное, то это обозначает, что цены в течение торгового периода снизились (цена закрытия ниже цены открытия) Если же тело свечи принимает цвет фона, то цены в течение торгового периода повысились (цены закрытия выше цены открытия).Движение цен выше тела свечи образует верхнюю тень (upper shadow), а ниже тела нижнюю тень (lower shadow).

Надеемся статья была для Вас полезной!

Всегда Ваши, YPT-Group!